RSI indikaattori - miten käyttää? Ohjeet, ohjeet

Suhteellinen voimaindeksi on yksi suosituimmista indikaattorit kauppiaiden. Se tarjoaa tietoa vahvuus hintakehitystä listoilla, joten sen nimi. Niin mikä on RSI-indikaattorin? Miten sitä käytetään kaupan? Miten ymmärtää, mitä se näyttää?

RSI-indikaattori: kuvaus

Luoma John. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) on oskillaattori on aika, joka mittaa nopeuden ja muutoksen hintakehityksen. Indeksi vaihtelee nollan ja 100. Tavanomaisesti, mukaan Wilder, RSI osoittaa perekuplennost markkinoilla, kun se ylittää 70, pereprodannost ja kun se on alle 30. RSI signaaleja, voi estää suunnanmuutos, risteyksessä keskilinjan, ja myös määrittää vahvuus trendi.

Kaikki tämä Wilder kirjoitti 1978 kirjassaan "uusia käsitteitä teknisen kaupan järjestelmää". Yhdessä SAR parabolinen, indeksi haihtuvuusindeksi laajuuden ja indeksin CSI, hän kuvaili RSI-indikaattorin - miten käyttää ja miten laskea sitä. Erityisesti tekijän katsotaan seuraavat seikat:

• korkeat ja matalat äänet;
• teknisen analyysin luvuista;
• vika vauhdissa;
• tukea ja kestävyys;
• eroavaisuuksia.

Huolimatta siitä, että Wilderin indikaattorit pian kääntyä 40 vuotta he ovat kestäneet aikaa ja edelleen erittäin suosittu tänä päivänä.

laskelma

Indikaattori lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: RSI = 100-100 / (1 + RS), jossa RS = keskimääräinen korkeus / keskimääräinen lasku.

Laskennan yksinkertaistamiseksi indeksin on jaettu perusosaa: RS, keskimääräinen kasvuvauhti ja syksyllä. Kirjassaan Wilder ehdotti indeksin laskennassa perusteella 14 välein. Lasku kuvasti positiivinen, eikä negatiivisia lukuja.

Aluksi lasketaan keskimääräinen korkeus ja keskimääräinen lasku 14 aikana.

• keskimääräinen kasvu = määrän kasvu viime 14 ajanjaksojen / 14;
• keskimääräinen lasku = summa kuuluu viimeisen 14 ajanjaksojen / 14.

Sitten laskelmat perustuvat edellisestä keskimäärin ja nykyinen lasku tai nousu:

• keskimääräinen korkeus = edellinen keskimääräinen korkeus x 13 + nykyinen kasvu / 14;
• = Keskimääräinen lasku edellisen keskimääräinen lasku x 13 + nykyinen tippa / 14.

Tämä laskentamenetelmä on tasoittava tekniikka, samanlainen kuin eksponentiaalista liukuvan keskiarvon. Tämä tarkoittaa myös sitä, että indeksin arvoista tulee tarkempi lisäämällä tilikaudelta.

Wilder kaava normalisoi RS ja muuntaa sen oskillaattori, värähtelevän välillä nolla ja 100. Itse asiassa, RS kaavio näyttää samalta kuin RSI-kuviossa. Vaihe normalisointi yksinkertaistaa löytää Extrema, koska indeksi on kapealla alueella. RSI on 0, kun keskimääräinen vahvistus on nolla. Kun 14-ajan RSI arvo nolla ilmaisee, että määrä laski kaikissa 14 aikoja. Kasvu oli poissa. Indeksi on 100, keskimääräinen vähennys määrä on nolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssi on kasvanut koko 14 aikoja. ei pudonnut.

Joka perustuu suhteellinen vahvuus indeksi lasketaan Stochastics stokastinen RSI:

• StochRSI = (RSI - vähintään RSI) / (maksimi RSI - vähintään RSI).

RSI Oscillator koskee tasoa minimi- ja maksimiarvot ajan. Kaavassa stokastinen nopeuden arvot substituoitu sijasta RSI arvoja. Siten, stokastinen RSI on merkkivalo - toinen derivaatta kurssi. Lisää merkittävästi signaalien määrä, joten hänen olisi otettava huomioon myös muita teknisiä analyysityökaluja.

RSI-indikaattori: miten käyttää?

Standardin määrä ajanjaksot suhteellisen voimakkuuden ilmaisin on 14, mikä tarkoittaa, että se arvioi viimeisen 14 kynttilöitä, tai aikavälein.

Indikaattori vertaa keskimääräinen kasvu keskimääräisen tappion, ja analysoida, miten moni viimeisen 14 kynttilät olivat nouseva tai laskeva, ja myös analysoi koko kunkin kynttilän.

Jos esimerkiksi kaikki 14 hinta kynttilän - nouseva, indeksi on 100, ja jos kaikki 14 karhu kynttilä, sitten 0 (tai lähes yhtä suuri kuin 100 ja 0). A olevaa 50 merkitsisi, että 7 edellinen kynttilä oli laskusuuntainen, 7 oli nouseva, ja keskimääräinen voitto ja tappio ovat yhtä suuret.

Esimerkki 1. kuva alla on havainnollistettu kaaviokuva, EUR / USD. Eristetyistä valkoinen osa 14 sisältää uusimmat hinta kynttilän. Näistä 13 oli naudan ja vain 1 - karhun, jolloin arvo oli 85.

Esimerkki 2: kuva alla esittää kuvaajana EUR / USD ja 3 valikoimat 14 kynttilöitä kunkin, jotta ymmärtää, miten lasketaan suhteellinen vahvuus indeksi.

• Ensimmäinen alue erttäin laskusuuntainen ajan 9 karhun peräpuikkoina, 4 pientä naudan kynttilät ja kynttilän kuvio 1 (Dodge). RSI tämä aika on 15, mikä osoittaa erittäin vahva laskeva vaihe.
• Toinen osa 9 sisältää naudan kynttilä 5 ja edullisesti oltava pieni kynttilät. Indikaattori oli tänä aikana 70, mikä osoittaa, että suhteellisen vahvan nousutrendin.
• Kolmas alue käsittää naudan 6 peräpuikot, ja 8 karhun 1 Dodge, mikä johtaa indeksiarvo 34, joka ilmaisee kohtalainen laskunopeudella.

Kuten voidaan nähdä, analyysi 14 kynttilöitä melko tarkasti vastaa arvoa RSI tänä aikana. Siitä huolimatta indikaattori on hyödyllinen, koska se vähentää aikaa, joka tarvitaan käsitellä tietoja, ja myös voit välttää virheitä haihtuva käyttäytymistä markkinoilla.

Ylimyyty ja yliostettu

Perusajatuksena on, että kun suhteellinen voimaindeksi osoittaa hyvin korkea tai hyvin matalia arvoja (suurempi kuin 70 tai pienempi kuin 30), hinta osoittaa ylimyyty tai overbought. Korkea indeksi tarkoittaa, että määrä nouseva kynttilän voiton määrää karhun. Ja koska kurssi ei ole vain loputtomasti myllertävä nouseva kynttilän, niin luottaa RSI indikaattorin lukemat määrittää suunnanmuutoksesta ei.

Jos 13 viimeisen 14 kynttilät olivat nouseva, ja indeksi on paljon suurempi kuin 70, on todennäköistä, että sonnit pian lähtee, mutta luottaa niiden ennusteet RSI indikaattori ei ole välttämätöntä. Kuvakaappaus esitetään kaksi jaksoa, kun hän meni pereprodannosti (alle 30), ja pysyi sellaisena pitkään. Ensimmäisen jakson aikana laski edelleen aikana 16 päivä ennen indeksi takaisin yli 30, ja toisen jakson aikana vaihto laski edelleen 8 päivä, kun markkinoilla on ylimyytyjä.

Ajan laskettuun oletusarvoon suuntaus vahvuus indeksi on 14, mutta se voidaan pelkistää herkkyyden parantamiseksi indikaattorin, tai laajennettu, sen vähentämiseksi. 10 päivän RSI saavuttaa ylimyyty overbought tasoja tai nopeammin kuin 20 päivän RSI.

Markkinat pidetään overbought kun RSI on yli 70 ja ylimyyty kun alle 30. Nämä perinteistä tasoa voidaan säätää paremmin vastaamaan turvallisuusvaatimukset tai. Jossa RSI ilmaisin perekuplennosti lisäämällä tai vähentämällä ja 80-20 pereprodannosti vähentää signaalin taajuus. Lyhyen aikavälin kauppiaat käyttävät joskus 2-ajan RSI, joka mahdollistaa hakemisen perekuplennosti pereprodannosti yli 80 ja alle 20.

Relative Strength Indicator ei voida käyttää pelkästään todennäköisen käännepisteitä. Se osoittaa myös hyvin vahva suuntauksia, kun se pysyy ylimyydyllä tai yliostettu pitkään.

Läpimurto tukea ja kestävyys linjat

Kuten jo mainittiin, suhteellinen voimakkuus indeksi määrittämiseksi vahva vaihtokurssi suuntauksia. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun kun kaupankäynti tukitasoja ja vastuksen määrä. Kuviossa on esitetty kuvaaja EUR / USD, ja musta vaakasuora viiva on tunnettu samalla tasolla 1,20 kurssin, joka on tukitason ja kestävyys.

Voit olla varma, että hinta on monta kertaa palasi tasolle 1,2. Ensimmäistä kertaa se osoitti arvoja RSI 63 ja 57. Tämä tarkoittaa, että, vaikka suuntaus oli ylöspäin, hänen voimansa ei ollut riittävä. Voimakasta vastarintaa tasolla murtaa vaikea - voittaa se tarvitsi vahva trendi.

Toisen kerran, kun luku palasi vastuksen tasoa, RSI oli 71, mikä osoittaa melko vahva härkä trendi, mutta vastuksen tasoa selvisi uudelleen. Kunnes viime osa, kun RSI-arvon on ilmoitettu 76, vastuksen tasoa on voitettu ja RSI nousi 85.

Indikaattori voi olla väline määrittää määrä voimaa. Kauppiaat käyttävät kaupankäyntialgoritmien, tarvitsevat kipeästi tällaisia tietoja, ja indikaattori suhteellinen vahvuus on erittäin hyödyllistä.

RSI eroavaisuuksia

Toinen alue, jossa RSI käytetään - strategia, jolla käännekohdissa eroavaisuuksia haku. Signaaleja poikkeavuuksia laatineelle kurssi ei yleensä tue taustalla hintamuutoksia. Tämä vahvistetaan seuraavaksi.

Kuvakaappaus esitetään kaksi minimiä. Aikana ensimmäinen indikaattori oli yhtä suuri kuin 26, ja nopeuden liike, johdantona tällä hetkellä, laskeva kynttilä sisältyy 8 3 nouseva doji 3 aleni yhteensä 1,45%. Toisella minimi RSI oli suurempi arvo on 28, ja liike tietenkin mukana 7 karhun peräpuikot, naudan 5, 2 Dodge korko ja menetti vain 0,96%.

Vaikka kurssi on saavuttanut uuden, alempi alhainen, tausta suuntaus ei ollut niin laskeva ja toinen osa ei ole vahva. Ja aikataulu on vahvistettu. Toinen ainakin minulla oli korkeampi valo (28 vs. 26), mutta kurssi osoitti, että karhut menettävät valtaa. Poikkeaminen usein hajoaa, luotettavampia on kaksinkertainen eroavaisuuksia.

Positiivinen-negatiivinen kääntyminen

Endryu Karduell kehittäneet positiivinen-negatiivinen kääntyminen varten suhteellinen vahvuus indeksi, jotka ovat vastakkain laskeva ja nouseva eroja. Toisin Wilder, Cardwell katsotaan karhumainen eroavuus sonni markkinoilla ilmiö. Toisin sanoen, karhun erot muodostuvat nousuun. Samoin nouseva eroja pidetään laskevilla markkinoilla ilmiönä ja näyttää laskutrendiä.

Positiivinen kääntyminen syntyy, kun osoitin saavuttaa alemman vähimmäis- ja korkeampi muodostaen alhaisena. Alempi alhainen ei sijaitse tasolla oversold, mutta jossain välillä 30 ja 50.

Negatiivinen kääntyminen on vastakkainen positiivinen. RSI muodostaa suurempi korkea, mutta tietenkin muodostaa alemman korkea. Jälleen, korkeampi, tyypillisesti sijaitsee vain sen tason alapuolella, perekuplennosti 50-70.

tunniste trendi

Indikaattori suhteellinen vahvuus yleensä vaihtelevat 40-90 aikana sonni markkinoilla (nousutrendi) kanssa 40-50 tasot, jotka toimivat tukea. Nämä alueet voivat vaihdella RSI parametrit suuntaus vahvuus ja haihtuvuus etuuden.

Toisaalta, valo vaihtelee 10-60 on laskeva markkinoilla (laskeva) tasoihin 50-60 kuin vastus.

epäonnistuminen Keinut

Epäonnistuminen keinu, Kirjoittajan mukaan, on vahva osoitus tulevasta kääntymistä. Se on merkki, joka syöttää RSI-indikaattorin. Kuvauksen hänen seuraava. Epäonnistui keinut eivät riipu kurssin. Toisin sanoen, he keskittyvät yksinomaan RSI signaalit ja jättää käsitteen eroja. Naudan vika swing muodostuu, kun RSI on alle 30 (pereprodannost) nousee yli 30, on alennettu 30, ja sitten rikkoo edellisen maksimi. Tavoitteena on saavuttaa pereprodannosti tasoa ja sitten korkeamman vähimmäistason pereprodannosti edellä.

Bear epäonnistuminen keinu syntyy, kun indeksi on yli 70 liikkuu vähennetty, pomppii, ei saavuta 70 ja sitten rikkoo edellisen minimi. Tavoitteena on perekuplennosti tasolla, ja sitten - alempi enimmäismäärät perekuplennosti alla.

Kurssi on tärkeä indikaattori

Universal momentti oskillaattori RSI ilmaisin - tehokkuus, aika-testattu. Huolimatta volatiliteetti markkinoiden RSI pysyy yhtä ajankohtaisia kuin se oli päivinä Wilder. Mutta aika on tehnyt joitakin muutoksia. Vaikka Wilder harkita yliostetun edellytys kääntyminen, näyttää siltä, että se voi olla merkki vahvuudesta. Laskeva indikaattoreiden eroavuus silti antaa hyvän signaaleja, mutta sijoittajien tulisi olla varovaisia voimakkaassa trendejä, kun se on normaalia. Huolimatta siitä, että käsite positiivisten ja negatiivisten peruutukset hieman heikentää tulkinta Wilder, hänen logiikka järkevää ja Wilder itse tuskin kieltäytyä kiinnittää enemmän huomiota hinta toimia. Positiiviset ja negatiiviset peruutukset laittaa hintakehitys etualalle, ja indeksi - toisessa, niin kuin pitääkin. Laskeva ja nouseva eroavaisuuksia mieluummin RSI-indikaattorin. Miten käyttää näitä välineitä - riippuu kauppias.

RSI on universaali keino määrittää vahvuus trendi, löytää käännekohtia tai rikkoa tuki- ja vastustustasoja. Vaikka sen arvo on helppo arvata, katsomalla viimeisen 14 kynttilät, hyödyntäen RSI kartoittaa kurssin lisätä vakautta ja luottamusta kaupassa. Määrällisen arvioinnin aikana voima, sen käännös tulkittavissa numerot mahdollistaa tehokkaamman kaupankäynnin päätöksiä ja välttää keinottelun ja subjektiivisia tulkintoja.